金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。金融工程运用工程技术的方法设计开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题成为一门新兴的交叉学科。
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金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。金融工程运用工程技术的方法设计开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题成为一门新兴的交叉学科。
--课程大纲及说明
--教材与参考书
--导论
--小节
--第二章 期货市场的运作机制
--第三章 利用期货的对冲策略
--第四章 利率与利率期货(第一部分:利率)
--第四章 利率与利率期货(第二部分:利率期货)
--如何确定远期和期货的价格
--小节
--第一节 利率互换
--第二节 货币互换
--金融衍生产品定价原理
--第八章 连续时间模型
--第九章 期权定价与套期保值
--第十章 波动率建模
--第十一章 期权定价数值方法
--第十二章 复杂衍生产品
蒋祥林,复旦大学经济学院金融学副教授,研究领域为金融工程与金融风险管理、资本市场理论与实证。2011年在美国马里兰大学做访问学者一年。主持各类科研课题12项,其中国家自然科学基金项目2项,教育部人文社会科学项目1项,上海市哲学社会科学项目1项,上海市浦江人才项目1项,中国证券业协会重点咨询课题4项,其他企业咨询课题3项。已经在《European Journal of Operational Research》、《complexity》、《Applied Energy》、《Energy》、《管理科学学报》、《系统工程学报》、《系统管理学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程》、《国际金融研究》等国内外刊物上发表论文40余篇。