金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案,使不可能的交易成为可能。
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金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案,使不可能的交易成为可能。
--金融工程简介
--无套利均衡分析
--MM理论(1)
--MM理论(2)
--MM理论(3)
--考虑税收的MM理论
--状态价格与完全市场(1)
--状态价格与完全市场(2)
--资金的时间价值与基准利率
--名义利率与真实利率
--金融风险与无风险证券
--复利与零息债券利率
--利率期限结构
--远期价格与远期利率
--远期利率与互换
--投资组合理论(一):收益与风险的权衡
--投资组合理论(二):风险的分散化
--两基金分离
--市场投资组合
--资本资产定价模型CAPM
--马克维茨投资组合理论的问题
--单指数模型
--市场模型
--多指数模型
--套利概念的深化
--单因素套利定价理论
--多因素套利定价理论
--CAPM、APT对比及本章总结
--市场有效性(一):引言
--市场有效性(二):随机漫步与有效市场假说
--市场有效性(三):市场有效性与投资策略
--市场有效性(四):市场有效性的检验
--远期与期货定价
--互换
--本章总结
--期权简介
--期权定价的基本无套利关系
--认沽认购期权平价关系
--动态无套利均衡分析
--期权定价的二叉树方法
--风险中性假设
--利用风险中性假设的二叉树定价
--股票价格运动规律
--Black-Scholes期权定价模型
--风险中性定价
--Black-Scholes期权定价模型应用
--隐含波动率
--Delta对冲
--Theta对冲
--Gamma对冲
--Vega对冲
--对冲应用
--组合保险
朱英姿,1997年获美国纽约大学博士学位,2002年获纽约大学Stern商学院MBA,2003年加入清华大学经济管理学院,任金融学副教授,2014年获长聘。加入清华之前,在美国花旗集团(纽约)工作六年,历任风险管理和定量研究主管。研究领域是投资学、资产定价和金融工程,曾在国际顶级期刊及中文核心期刊发表十余篇论文,著有《创建竞争优势》,并任《投资研究》编委。在清华大学经济管理学院为本科生、MBA、EDP和研究生讲授投资学、金融工程等课程,多次获优秀教学成果奖。并为中国工商银行、中金公司、工银瑞信基金管理公司等大型金融机构和基金提供学术咨询。